简介

Kiyosi 是一个开源衍生品定价库，支持普通期权、奇异期权和结构化产品。核心功能用 C++23 实现，主要通过 Python API 使用。

早期开发阶段

本文档对应 kiyosi 0.11.0。项目处于 Alpha 阶段，API 可能发生变化，不保证向后兼容。

定价流程

定价需要三个对象：

1. 金融工具：描述合约，包括行权价、日期和收益类型。
2. 市场上下文：提供模型参数、标的现价和估值时点。
3. 定价引擎：根据金融工具和市场上下文，使用指定方法计算价格。

Python 的 price() 直接返回价格数值。需要计算希腊字母风险指标（Greeks）时，调用 price_with_greeks() 并指定指标；该方法返回的 PricingResult 包含价格和所选 Greeks。

不同金融工具支持的定价方法不同，详见定价引擎。

模型适用范围

当前模型采用 Black-Scholes-Merton 参数，无风险利率、股息率和波动率均为常数。API 尚不支持波动率曲面和利率曲线。

库中还提供交易日历和观察日程构建工具，包含上交所节假日安排。支持的产品包括欧式期权、美式期权、累购产品、凤凰产品及多种雪球结构。

结果验证

Kiyosi 的定价测试以 QuantLib 独立生成的数值为基准。QuantLib 用于生成参考值和维护日历；C++ 核心库的构建和运行均不依赖 QuantLib。

从哪里开始

• 安装 Python 包，快速开始定价。
• 完成首次定价，运行一个完整示例。
• 构建 C++ 库，直接使用原生 API。

来源：kiyosi README。Kiyosi 采用 MIT 许可证。